Золото всегда играло важную роль на мировых финансовых рынках, выступая как средство сбережения и защиты в условиях экономической нестабильности.
Но чтобы эффективно торговать золотом, важно понимать его взаимосвязь с другими ключевыми активами, такими как доллар США, нефть и криптовалюты.
Эта статья поможет разобраться в особенностях этих связей и даст практические рекомендации по использованию корреляции в торговых стратегиях.
Почему важно знать корреляцию золота с другими активами
Корреляция показывает, как два актива связаны между собой. Знание корреляции помогает:
- Прогнозировать движение цен. Если золото сильно коррелирует с активом, изменения в этом активе могут дать сигнал о движении золота.
- Диверсифицировать портфель. Понимание взаимосвязей между активами позволяет снизить риски инвестирования.
- Оценивать рыночные тенденции. Корреляция помогает определить, как золото реагирует на глобальные макроэкономические изменения, такие как инфляция, геополитические кризисы или изменения монетарной политики.
Вот таблица того как коррелируется стоимость золота с некоторыми другими активами:
Корреляция золота с долларом США
Золото и доллар США исторически демонстрируют обратную корреляцию. Когда доллар дорожает, цена золота обычно падает, и наоборот.
Взаимосвязь золота и доллара базируется на ряде причин:
Статус доллара как мировой резервной валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют, снижая спрос.
Инфляция и монетарная политика. В периоды низкой инфляции и высокой доходности доллара интерес к золоту как защитному активу уменьшается.
Отличным примером может служить то, что в 2020 году на фоне ослабления доллара из-за стимулирующих мер ФРС золото выросло до рекордных $2,070 за унцию.
Корреляция золота с ценой на нефть
Связь между золотом и нефтью менее очевидна, но она существует.
Почему стоимость золота имеет связь с ценами на нефт:
Инфляционные ожидания. Рост цен на нефть часто вызывает инфляцию, что стимулирует интерес к золоту как средству защиты от обесценивания денег.
Общие рыночные настроения. В периоды экономического роста рост цен на нефть и золото может быть связан с повышенным спросом на сырьевые товары.
Пример: в 2008 году, когда цены на нефть достигли пика в $147 за баррель, золото также продемонстрировало значительный рост из-за инфляционных опасений.
Корреляция золота с криптовалютами
Взаимосвязь цены на золото и стоимости криптовалют остаётся довольно слабой, но временами усиливается:
Причинами, почему существует корреляция между этими двумя активами можно назвать:
Цифровое золото. Биткоин часто называют "цифровым золотом" из-за схожей роли как защитного актива.
Инфляция и кризисы. В периоды экономической нестабильности оба актива могут расти, так как инвесторы ищут альтернативы традиционным рынкам.
Отсутствие стабильной зависимости. Криптовалюты имеют высокую волатильность, что снижает их корреляцию с золотом в долгосрочной перспективе.
Пример: во время пандемии COVID-19 в 2020 году и золото, и биткоин росли на фоне ослабления доллара и повышения спроса на защитные активы.
Как использовать корреляцию в биржевой стратегии при торговле золотом
На корреляции базируется немало различных биржевых стратегий, в том числе и по торговле золотом.
Сигналом на покупку драгоценного металла является - ослабевания доллара, рост цен на нефть и повышение стоимости ведущих криптовалют.
Если вы занимаетесь долгосрочными инвестициями, то можете диверсифицировать свой портфель путем включения в него активов с обратной корреляцией. К примеру, фьючерсов на золото и государственных облигаций США.
Если вы увлекаетесь краткосрочной торговлей, то корреляция золота с другими активами может стать отличным помощником в трейдинге. Следите за событиями, влияющими на доллар (например, заседания ФРС) или нефть (геополитические конфликты), чтобы быстро реагировать на изменения цен золота.
Брокеры для торговли золотом – RoboForex, Amarkets, Alpari профессиональные торговые платформы и низкие начальные депозиты.
Золото остаётся важным активом для торговли и инвестиций, но его динамика во многом зависит от взаимосвязи с другими активами, такими как доллар США, нефть и криптовалюты. Понимание этих корреляций помогает трейдерам разрабатывать более эффективные стратегии, прогнозировать изменения на рынке и минимизировать риски. Учёт корреляции — это ключ к успеху в биржевой торговле золотом.