Корреляция на валютном рынке представляет собой статистическую взаимосвязь между двумя или несколькими валютными парами.
То есть при изменении цены на одни актив (валютную пару) одновременно или через некий промежуток времени происходит изменение стоимости другой валютной пары.
Это понятие используется трейдерами для прогнозирования возможных изменений курсов, а также для составления более сбалансированного инвестиционного портфеля.
Корреляция измеряется коэффициентом, который может варьироваться от -1 до +1. Положительная корреляция (коэффициент близкий к +1) указывает на то, что валютные пары движутся в одном направлении.
Отрицательная корреляция близкая к -1) наоборот говорит о том, что при подорожании первого актива цена на второй будет снижаться.
Иногда данную взаимосвязь характеризуют и в процентном выражении максимальные значения это +100% или -100%. То есть показатель 80% будет говорить о том, что пары AUD/USD и NZD/USD с 80% вероятностью будут повторять курс друг друга.
Если говорить о силе корреляции, то она может колебаться от пару процентов до 95%, показатель является не постоянным, его значение меняется под действием рыночных условий и обстоятельств.
Какие валютные пары чаше всего имеют корреляцию?
В большинстве случаев замерной корреляцией обладают валютные пары, в состав которых входит одна и та же валюта.
Например, AUD/USD и NZD/USD в этих биржевых инструментах американский доллар выступает котируемой валютой, поэтому понятно, что при укреплении доллара США обе пары AUD/USD и NZD/USD будут дешеветь. Это значит, что по AUD/USD и NZD/USD присутствует положительная корреляция и их графики будут двигаться параллельно.
Если мы будет рассматривать пары EURUSD и USDCHF, то в первом случае доллар США выступает в качестве котируемой валюты, а во втором он уже является базовой валютой, поэтому при укреплении доллара пара EURUSD будет дешеветь, а USDCHF дорожать. Между EURUSD и USDCHF уже просматривается отрицательная корреляция и их графики будут двигаться в разных направлениях.
Корреляция может присутствовать и по совершенно разным валютам, если на курс данных валют влияют одни и те же факторы. На пример одна валюта дорожает, когда дешевеет нефть, а вторая наоборот начинает падать вместе с ценой на нефть.
Кроме этого существует и довольно сильная связь курсов валют с базовыми биржевыми активами, такими как золото, нефть, цветные и черные металлы или учетными ставками национальных банков.
Как использовать корреляцию валютных пар в трейдинге?
Трейдеры используют информацию о корреляции для различных целей. Одни стремятся снизить риски трейдинга, выбирая валютные пары с низкой или отрицательной корреляцией для диверсификации своего портфеля.
Другие, напротив, могут использовать высокую корреляцию для удвоения ставок на определенное направление движения рынка.
Одной из самых важных задач трейдера является поиск активов, которые имеют сильную корреляцию, но в то же время двигаются не синхронно. Сначала происходит изменение цены по одной валютной паре, а только после реагирует вторая.
Такой подход открывает хорошие перспективы для получения прибыли, вам достаточно отслеживать актив, по которому цена реагирует первой, а после открывать сделку по коррелируемой валютной паре.
Как уже упоминалось выше, важно помнить, что корреляция не является постоянной величиной и может меняться со временем под влиянием различных экономических событий, политических изменений или даже природных катастроф. Поэтому трейдерам необходимо регулярно отслеживать эти изменения и адаптировать свои торговые стратегии соответственно.